|
kontakt | sdílet: |
|
|||||
     |
Úvodní stránka > Kalendář událostí > Konference > Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování 2010
Příspěvky ke stažení v PDF formátu
Společnost HUMUSOFT s.r.o. ve spolupráci s ČNB uspořádala 9.6.2009 v Praze osmý ročník pracovního semináře:
   Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování
Přednesené příspěvky:
Jan Brůha
ČNB
I present a quadratic term structure model of interest rates. The model is cast in the state space framework and the unscented filter is used to filter unobserved states and to approximate the likelihood. The model is estimated on Czech data.
Jan Brůha is an economist at the Czech National Bank. His professional interests include macroeconomic and financial modeling and applications of numerical methods in economics and econometrics.
Paula Poza
MathWorks
Whether in life or nonlife situations, actuarial teams are being requested to price variable annuities, guaranteed minimum benefit options, term assurance, and endowment policies. In this presentation you will see the creation of a variable annuity product from its inception through data integration, analysis, modeling, and finally deployment. The example shown will cover pricing and hedging of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits (GMWB), a popular Variable Annuities rider. Highlights include:
Paula obtained a B.Sc. in Mathematics (a 5 years program), after spending 3 years in the Basque Country University studying pure Maths and 2 further years in the Complutense University of Madrid specializing in Computing. She initially worked as a software developer and then moved on to take actuarial exams at the Institute of Actuaries in London working for a few years in Actuarial consultancy (Towers Perrin - Tillinghast) as well as in an insurance company (Axa). During this time, Paula collaborated in the development of valuation and projection systems (within the Life insurance business) and carried out ALM tasks which allowed her to gain exposure to assets as well as liabilities. She joined The MathWorks in October 2006 as an Application Engineer in Finance.
Igor Paholok
UniCredit Bank
Electricity day-ahead spot prices time series are commonly very volatile with extreme price jumps occurrence. We apply mean reverting process, jump diffusion and mean reverting process and extreme value theory concept in order to calculate Value at Risk figures. Models suitability is finally assessed using back-testing approach on selected European markets.
Igor Paholok graduated in Finance at the University of Economics, Prague in 2007. From 2006 he has been working as market risk specialist in UniCredit Bank Czech Republic (previously HVB Bank) and he is esponsible for securities and energy markets. He is focused on energy markets at Ph.D. doctoral studies at University of Economics, Prague (FFU).
Zbyněk Štork, Jana Závacká
Ministerstvo financí ČR
DSGE model of the Czech Republic describes the behaviour of four basic agents in the economy: households, firms, government, and world. Although the model is rather a simple version of standard DSGE models, it incorporates standard features of New Keynesian economics. A current version of the model is intended both for policy analysis simulations and regular forecasts at the Ministry of Finance. The model is implemented in MATLAB.
Zbyněk Štork earned his degree in Finance from the University of Economics, Prague. From the 2004 he has been working at the Ministry of Finance of the Czech Republic. His main field of interest is DSGE modelling.
Jana Závacká graduated in Mathematics at the Charles University in Prague. She works at the Ministry of Finance of the Czech Republic since 2007. She deals with DSGE modelling.
Adam Remo, Martin Cincibuch
CERGE-EI, OGResearch s.r.o.
Adam Remo received his master's degrees in economics and statistics. He worked in the Research Centre for Competitiveness of Czech Economy at Masaryk University. Now he focuses on applied macroeconomic research and analysis at OGResearch.
Martin Cincibuch received his PhD. from CERGE - Economic Institute in Prague. He worked in the Research Department at the Czech National Bank. Now he specializes in applied economic research at OGResearch.
Ivona Hrušová
NextFinance, s.r.o.
Does the use of technical analysis help to generate positive returns on Central European stock markets? The presentation aims to answer this question by introducing test statistics to prove whether the buy and sell signals provided by most common technical indicators yield significantly positive returns.
Ivona Hrušová graduated in Economics at Institute of Economic Studies, Charles University in Prague. Since 2008 she has been working as a financial markets analyst at NextFinance.
Bohdan Vražda, Lukáš Poul
ČEZ, a.s., úsek Trading, divize Obchod
Elektrická energie je jako komodita předmětem obchodování na velkoobchodních trzích podobně jako ostatní energetické komodity, např. ropa, zemní plyn apod. Na druhou stranu však elektrická energie má, vzhledem ke své fyzikální podstatě, vlastnosti, které ji i výrazně odlišují od ostatních komodit. Z těchto vlastností pak vychází jak forma obchodování, struktura obchodovaných produktů, tak i samotná tvorba ceny. V příspěvku zmíníme vlastnosti elektřiny jakožto předmětu obchodování a základní tržní mechanismy. V dalším kroku budeme diskutovat možnosti modelování vzhledem k dostupnosti tržních dat. V závěru příspěvku budou diskutovány požadavky na efektivní organizaci dat pro predikční model, které vyplývají z potřeb Front Office.
Bohdan Vražda je absolventem Ekonomickej Univerzity v Bratislave (Ing.), dále studoval na CERGE v Praze (M.A.). Po ukončení studia 3 roky působil v mezinárodní poradenské společnosti Arthur. D. Little, zejména na projektech v oblasti energetiky. Od prosince 2008 pracuje jako analytik na Front Office ČEZ Trading.
Lukáš Poul je absolventem PhD studia na MFF UK v Praze, obor matematická analýza. Po krátkém působení v poradenské společnosti Facility pracuje od února 2009 jako analytik na Front Office ČEZ Trading.
Petr Havel, Petr Horáček, Eduard Janeček
Centrum aplikované kybernetiky, ČVUT FEL a FAV ZČU
Příspěvek reaguje na aktuální situaci rapidně vzrůstajícího počtu instalací fotovoltaických elektráren v ČR a snaží se do budoucna modelovat náhodný charakter chování výroby elektrické energie z těchto zařízení a jeho dopad na regulaci výkonové rovnováhy v přenosové soustavě ČR. Zejména jsou vyčísleny potenciálně vzrůstající náklady na tzv. systémové služby, které se promítají jako regulovaná složka do koncových cen elektřiny.
Petr Havel působí jako výzkumný pracovník v Centru aplikované kybernetiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří modelování, simulace a řízení, v sočasné době se zaměřuje na oblast energetiky.
Petr Horáček pracuje ve výzkumném centru Rockwell Automation v Praze jako konzultant pro pokročilé metody řízení procesů. Zároveň působí jako vedoucí skupiny automatického řízení v Centru aplikované kybernetiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeho výzkumné a průmyslové projekty se zaměřují na modelování, simulaci, optimalizaci a pokročilé metody automatického řízení.
Eduard Janeček působí jako docent v Centru aplikované kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. Mezi jeho odborné zájmy patří stochastické modelování náhodných procesů a energetických sítí.
Vladislav Páleník
AIF CS, spol. s r.o.
Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku dobře doplňuje souhrnné majetkové pojištění podniků a dává jim šanci překlenout následky nečekané pojistné události.
Příspěvek popisuje tento pojistný produkt zajištění dalšího provozu podniku, jeho pozitivní dopady nejen na ekonomiku, ale celé fungování provozu podniku.
Vladislav Páleník získal titul na ČVUT. Posledních 20 let se věnuje oblasti pojišťovnictví, především jako pracovník zodpovědný za vznik produktů a jejich řízení a risk managementu.
Je hlavním spoluautorem publikace "Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik".
|
||||
|
|
|||||
Ceník produktů
Podmínky užívání - Ochrana osobních údajů © HUMUSOFT 1991 - 2010